Prediksi Harga pada Pasar Forex Menggunakan Regresi Linier Berganda

Abstract

Pasar Forex, atau pasar valuta asing, adalah pasar global yang melibatkan pertukaran mata uang dari berbagai negara di seluruh dunia. Harga mata uang dalam pasar Forex berfluktuasi secara terus-menerus, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena itu, memiliki kemampuan untuk memprediksi pergerakan harga mata uang secara akurat menjadi kunci dalam mengambil keputusan perdagangan yang sukses. Permasalahan di Indonesia adalah seringkali masyarakat Indonesia tidak memandang investasi sebagai sesuatu yang penting. Berinvestasi sangat penting, tetapi banyak yang kehilangan uang atau menderita kerugian besar saat berinvestasi, terutama di pasar forex. Berinvestasi di pasar forex memang memiliki potensi keuntungan yang tinggi, namun risikonya juga tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memprediksi harga close yang dapat digunakan trader dalam pengambilan keputusan pada pasar forex. Algoritma yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan hasil akurasi sebesar 0.9996763769734622 atau 99.96763769734622%. Nilai MSE yang dihasilkan sebesar 7.326609474636409e-08 atau 0.00000007326609474636409, sedangkan nilai RMSE sebesar 0.0002706771042152699. Nilai MSE dan RMSE mendekati nol, metode yang dibentuk dalam penelitian ini sangat baik.